自動化獲利曙光乍現 – 元大策略交易平台 試用心得

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在投資的過程有個難關一直是難以跨越的門檻那就是「投資偏見」,這就像是進賭場之前,賭徒會明智的分析自己的優勢與參與策略,一旦賭局開始資金湧入進入一時之間紙醉金迷,什麼策略、什麼守則早已拋諸腦後。

可投資最重要的就是遵守交易策略。孫子兵法說:「夫未戰而廟算勝者,得算多也;未戰而廟算不勝者,得算少也。 多算勝少算,而況於無算乎?」 意思是,在未戰之前,經過周密的分析、比較、謀劃,如果結論是我方占據的有利條件多,有八、九成的勝利把握;勝算的把握就多,在實戰時才可能取勝。

在投資前我們會努力的進行回測來驗證策略的可能性而後執行。所以在這個部分就衍生了兩個問題:

  1. 怎麼有效的回測,策略是否正確?
  2. 怎麼確定時機點出現?

坦白講,這是個極大的痛點。常常翻開一堆投資書籍,裡面教導了許多投資模型,其實缺的並不是方法而是我們根本不知道那個策略是真是假?那套用在自己想投資的個股上時真的是有效的嗎?

 

回測確保策略有效性

而無論是基本面的財務數據、技術面的K線指標變化、籌碼面的進出影響,都需要回測驗證可行性,畢竟每一檔個股都有其股性,必須針對不同個股選出最佳的策略模型。

「模擬回測」可以解決這個問題,但卻不是這麼容易,要收集數據資料、要寫程式、要繪製線圖、要計算報酬率變化,光想到放棄了。更不用說,模擬回測有效後怎麼持續監測訊號出現並進行下單!

要是有軟體可以解決不是很好嗎?事實上是有的,我們常聽說法人交易是透過程式執行,這就是一種將策略輸入到交易系統中,讓電腦代為執行的作法。電腦不會疲累可以24小時不停工作,對個股沒有感情,有效的執行每個命令,而法人獲利的能力,我想這就不必多說了,你我都懂的。可這套系統一般人根本就無法取得,難道我們只能望之興嘆嗎?

No、No、No,就如同科技的演進讓許多原本高端技術的東西下放給民間使用(例如我們每天使用的WWW網路系統,一開始是給軍方使用後來才開放給民間使用演變成如今的百花齊放的網路生態)。

這種原本法人專屬的交易系統也開始下放給一般投資人使用。讓我們實際打開交易系統來帶領各位一探程式策略交易平台的神秘世界。

 

試用「元大策略交易平台」

在目前市場中各家券商都陸陸續續開始更新自家的下單交易系統,其中元大跟中信証算是其中的佼佼者,而元大的投資先生APP更是獲得投資人的一致好評,因為太好用了老師特地寫了一篇開箱心得「投資先生 App – 點三下找出高殖利率股清單」來介紹,這邊就不再重複介紹,自己點上面的連結去看就行了。

而這個 元大策略交易平台 也一樣在投資先生App那就可以使用並同步開放PC版本的「元大越是贏、點金靈」可使用該功能,而且兩邊是同步的喔,只要在任何一邊設定完成,不論是PC版或是手機APP版都可以看到自己定義的交易策略狀況。

圖片:策略平台在不同軟體的進入位置

 

實際試用了一下,我認為在PC平台上進行策略回測與設定,然後在手機端行動監測與下單會是比較方便的作法。

原因很簡單,PC版因畫面夠大的關係可以完整的揭露訊息內容、資訊豐富度是手機版所比不上的,要回測績效、要調整參數,畫面大才看的清楚。而手機版則符合現代人的交易型態,不是每個人天天都能坐在電腦前面等訊號出現下單,更多的時候是一邊工作一邊使用手機,兩邊分開使用能結合兩者的優點。當然任何一方都可以獲得全部資訊只是便利度的問題。以下會以電腦版當成主要的試用心得說明,手機版的就自己玩玩看。

 

策略平台基本操作

打開「PC版-元大越是贏」之後點擊「策略交易平台」,就會進入如下方圖片的「深色背景畫面內」,這表示該策略平台算是元大獨立開發的系統,主要是藉由原本交易系統來點擊進入。

 

主介面說明

這部分分成三大區塊:

  1. 公版策略一覽:這分成看多策略與看空策略兩種,依客戶屬性提供「短期」與「中長期」的策略,可以滿足大多數投資的回測需求,要是這些不夠用的話,還有提供自訂策略的功能。書本一堆交易策略講的天花亂墜,直接套用看看就知道是真是假。
  1. 回測結果:策略正確與否不需要親赴戰場賭運氣,運用數據庫歷史回測能更快速有效瞭解狀況。歷史勝率、年化報酬率、交易次數都一覽無遺。

  1. 策略監控:在策略回測後個人也覺得滿意並開始監訊號出現,在每次的訊號出現時便會提示哪一檔符合訊號要求,此時就可以直接下單買進佈局,開始邁向策略交易之路啦。

 

0050 KD交易法實戰模擬

對老師而言有點遺憾的是該策略平台目前的尚未提供基本面的模擬條件,經與元大證券詢問未來將會陸續開放不同的功能模塊,後續可以期待一下。

我們就用元大金控旗下元大投信的ETF旗艦產品 0050元大台灣50來測試這個平台的交易效果。

0050元大台灣本50本身可作為長線投資工具也具備短線交易特性,尤其是KD交易法更是被許多人感興趣:

  1. 到底這個方法真的可行嗎?
  2. 真的會獲利嗎?
  3. 參數改一下是不是效果會更好?

投資不要猜,我們透過元大策略平台來回測0050台灣50的KD交易策略不就得了嘛?!以下就帶領各位來一步一步設定順便可以瞭解操作步驟。

 

ETF 0050 KD法是什麼?

除了元大策略平台可見的主要參考指標外,像是投資朋友較常使用的
KD分數判斷法:KD數值20以下買進、KD數值80以上賣出
還有元大策略團隊的knowhow但不方便公開的策略,以及其他進出參考指標,例如
KD交叉判斷法:K9 & D9 黃金交叉買進、K9 & D9 死亡交叉賣出
元大策略平台可說是集各家進出指標策略之大全。

 

以下圖為例,為KD 20/80 分數判斷法的訊號模擬與報酬率試算。

KD法本質上是以交易為主並不管標的物本身好壞,理論上可以適用在各種個股與ETF身上,而0050本身追蹤大盤且不可被操作的特性,拿來當成KD交易法的演練對象是再好不過了。

 

ETF0050 KD法模擬操作步驟

步驟一:從公版策略中選「KD-1號」

步驟二:設定各項模擬參數(策略參數、停損停利比例、模擬個股、回測時間),並按「開始回測」取得模擬成果

以0050 KD法為例,採用K9D9交叉策略,整個設定畫面如下:

設定後按下「開始回測」取得測試成果,在該策略條件下獲得以下數據:

  1. 勝率:60%
  2. 總報酬率:20.43%
  3. 年化報酬率:6.8%
  4. 最高連續報酬率表現:21.33%
  5. 最低連續報酬率表現:-10.43%

若覺得測試不如預期,試著調整參數改為 K9 D15交叉向上買進、K9 D15交叉向下賣出,回測結果如下。

調整參數後回測結果如下:

  1. 勝率:71.43%
  2. 總報酬率:24.11%
  3. 年化報酬率:8.03%
  4. 最高連續報酬率表現:19.58%
  5. 最低連續報酬率表現:-6.23%

稍微調整後整體的勝率提高,且連續下跌的虧損數字大幅縮小,但連續最大報酬僅犧牲一點點,比第一組會更佳。那會不會有更好的參數解,有興趣的就自己試試看啦!

步驟三:按下「監控」按鈕,自動監控開始,只要設定的個股符合訊號條件時系統會自動跳出提示,再按下去就可以直接交易囉。

寫到這邊,這系統根本是給懶人用的嘛!設定好之後,投資人就可以自動化監控訊號並主動提醒,超便利的!!

當然這策略交易平台在手機上的操作也是相同的步驟(進入步驟:APP登入 ->選股 -> 策略)在PC版設定完成後會自動同步到手機上。

實際操作後我認為這樣的使用會比較方便:

  1. 使用PC版設定並回測策略成效
  2. 使用手機App版在大盤交易期間隨時獲取交易訊號並立即下單

 

試用總結

當資訊科技的演進使得各項數據成本下降之後也讓更多的原本大戶才能用到的系統逐漸下放給一般投資人使用,也讓我們得以一窺各種交易策略平台的實際風貌。

這個系統還沒開放基本面策略讓我有點小小的遺憾,畢竟我是個基本面策略投資的支持者,不過使用訊號交易策略的投資人就幸運了,可以在一開始就能使用自身的策略來模擬,再也不用擔心自己的回測有問題、也不用擔心回測後不知道該怎麼進行實時監測的任務,這一切都交給系統平台處理就好了。

唯一要擔心的是怎麼取得使用資格,經與元大證券確認只要符合以下條件的就可以獲得開通資格:

  1. 每個月交易達一定筆數就可以使用一般策略(日線策略)
  2. 如果要使用隔日沖策略(特別策略),目前元大客戶為申請制

詳細資格請洽元大證券各分公司

 這對於經常交易的投資人來講並不難達成,已經有資格的投資人可以打開PC或是手機版的軟體來看看,說不得這功能早已對你開放而你卻還不知道該拿來用呢!

策略交易平台在元大的點金靈、越是贏或投資先生APP上都可以使用
https://user82447.pse.is/xb9sh

延伸閱讀:
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